PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIE с DBAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с DBAW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

GSIE и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или DBAW.

Корреляция

Корреляция между GSIE и DBAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.79

DBAW:

0.61

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.33

DBAW:

0.98

Коэф-т Омега

GSIE:

1.18

DBAW:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.14

DBAW:

0.74

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.72

DBAW:

3.19

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

DBAW:

3.29%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

DBAW:

16.28%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

DBAW:

-31.44%

Текущая просадка

GSIE:

0.00%

DBAW:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 6.48%.

GSIE

С начала года

14.57%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

11.13%

1 год

13.78%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

DBAW

С начала года

6.48%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

5.48%

1 год

9.84%

5 лет

12.93%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIE и DBAW

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и DBAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и DBAW

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как DBAW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.71%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и DBAW

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и DBAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и DBAW

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.86%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...