PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с DBAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

GSIE и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.56% соответственно.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHFGSIE с VT
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIEDBAW с ARTKX

Сравнение комиссий GSIE и DBAW

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEDBAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.27

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.32

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.23

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между GSIE и DBAW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и DBAW

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DBAW в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и DBAW

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и DBAW.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-31.44%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.78%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-17.87%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-31.44%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.92%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.05%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и DBAW

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.34%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.04%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.07%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

13.50%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.24%

+1.46%