PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSIE с QEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и QEFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSIE и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.37%
71.06%
GSIE
QEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

-0.02

QEFA:

0.05

Коэф-т Сортино

GSIE:

0.07

QEFA:

0.15

Коэф-т Омега

GSIE:

1.01

QEFA:

1.02

Коэф-т Кальмара

GSIE:

-0.03

QEFA:

0.06

Коэф-т Мартина

GSIE:

-0.07

QEFA:

0.15

Индекс Язвы

GSIE:

3.79%

QEFA:

4.41%

Дневная вол-ть

GSIE:

14.53%

QEFA:

13.73%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

QEFA:

-31.71%

Текущая просадка

GSIE:

-10.69%

QEFA:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 1.81%.


GSIE

С начала года

-0.72%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-6.72%

1 год

0.16%

5 лет

10.02%

10 лет

N/A

QEFA

С начала года

1.81%

1 месяц

-9.28%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.23%

5 лет

9.52%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и QEFA

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.


QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и QEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
GSIE: -0.02
QEFA: 0.05
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GSIE: 0.07
QEFA: 0.15
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.01
QEFA: 1.02
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GSIE: -0.03
QEFA: 0.06
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
GSIE: -0.07
QEFA: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QEFA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.05
GSIE
QEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и QEFA

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что сопоставимо с доходностью QEFA в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
3.13%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
3.11%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и QEFA

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-9.35%
GSIE
QEFA

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и QEFA

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
6.82%
GSIE
QEFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab