Сравнение GSIE с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
GSIE и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или QEFA.
Основные характеристики
| GSIE | QEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 6.07% |
| Дох-ть за 1 год | 19.03% | 16.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.08% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 11.61% |
| Макс. просадка | -34.63% | -31.71% |
| Текущая просадка | -5.43% | -6.35% |
Корреляция
Корреляция между GSIE и QEFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и QEFA
С начала года, GSIE показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 6.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и QEFA
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и QEFA
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности QEFA в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.79% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.85% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и QEFA
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и QEFA
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.15%, в то время как у SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.