Сравнение GSIE с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
GSIE и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или QEFA.
Корреляция
Корреляция между GSIE и QEFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и QEFA
Основные характеристики
GSIE:
0.50
QEFA:
0.38
GSIE:
0.77
QEFA:
0.60
GSIE:
1.09
QEFA:
1.07
GSIE:
0.73
QEFA:
0.44
GSIE:
2.10
QEFA:
1.35
GSIE:
2.94%
QEFA:
3.31%
GSIE:
12.34%
QEFA:
11.80%
GSIE:
-34.63%
QEFA:
-31.71%
GSIE:
-8.45%
QEFA:
-10.19%
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 1.71%.
GSIE
4.62%
-1.80%
-0.25%
7.21%
4.65%
N/A
QEFA
1.71%
-2.33%
-2.54%
4.46%
4.42%
5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и QEFA
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и QEFA
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности QEFA в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.89% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.18% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и QEFA
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и QEFA
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеют волатильность 3.51% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.