PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с QEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с QEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).

GSIE и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и QEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		4.18%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIE имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции QEFA немного отстают с 8.79%.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

QEFA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.18%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.70%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHFGSIE с VT
Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с EFAQEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с SCHFQEFA с ACWIQEFA с ACWXQEFA с ITOT

Сравнение комиссий GSIE и QEFA

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.

QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. QEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEQEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.20

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.32

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. QEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEQEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSIE и QEFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и QEFA

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности QEFA в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		3.00%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и QEFA

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и QEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-31.71%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.58%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.09%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-31.71%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.31%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.13%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и QEFA

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.09%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.49%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

15.38%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.71%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.00%

+0.70%