PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с QEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и QEFA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSIE и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.62%
88.00%
GSIE
QEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.80

QEFA:

0.85

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.26

QEFA:

1.30

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

QEFA:

1.17

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.08

QEFA:

1.08

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.51

QEFA:

2.90

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

QEFA:

4.58%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

QEFA:

15.70%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

QEFA:

-31.71%

Текущая просадка

GSIE:

-0.48%

QEFA:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 11.89%.


GSIE

С начала года

10.62%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.75%

1 год

13.31%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

QEFA

С начала года

11.89%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.41%

5 лет

10.90%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и QEFA

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QEFA в 0.30%.


График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и QEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.80
QEFA: 0.85
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.26
QEFA: 1.30
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
QEFA: 1.17
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.08
QEFA: 1.08
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.51
QEFA: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.85
GSIE
QEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и QEFA

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью QEFA в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.81%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.83%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%1.14%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и QEFA

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-0.37%
GSIE
QEFA

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и QEFA

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
10.17%
GSIE
QEFA