PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
212.85%
GSIE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.76

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.33

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GSIE:

-0.13%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

14.19%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и VOO

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.76
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.21
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.03
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.33
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.54
GSIE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VOO

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VOO

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-9.90%
GSIE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 12.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
13.96%
GSIE
VOO