PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.08%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.76% соответственно.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between GSIE and VXUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.96

The correlation between GSIE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и VXUS

Секторы
GSIE
VXUS

Финансовые услуги

27.1%
22.3%

Промышленность

18.0%
16.1%

Технологии

9.5%
18.1%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.0%

Сырьевые материалы

5.8%
7.6%

Энергетика

4.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
VXUS
22.3%

Промышленность

GSIE
18.0%
VXUS
16.1%

Технологии

GSIE
9.5%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
VXUS
7.6%

Энергетика

GSIE
4.4%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

GSIE
1.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHFGSIE с VT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

GSIE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.90

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.85

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

11.14

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VXUS

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-35.97%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.27%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.58%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-29.44%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-35.97%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.99%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.22%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VXUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.00%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.21%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.05%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.16%

-0.41%

Сравнение комиссий GSIE и VXUS

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VXUS

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSIE and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 9.08% for GSIE. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.52% for GSIE.

GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор