PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIE с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с VXUS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

GSIE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или VXUS.

Корреляция

Корреляция между GSIE и VXUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.79

VXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.29

VXUS:

1.05

Коэф-т Омега

GSIE:

1.18

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.10

VXUS:

0.83

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.57

VXUS:

2.62

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.67%

VXUS:

16.93%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

GSIE:

0.00%

VXUS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.83%.

GSIE

С начала года

15.89%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

14.94%

1 год

13.51%

5 лет

12.00%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

12.83%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

11.94%

1 год

10.04%

5 лет

10.98%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSIE и VXUS

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VXUS

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VXUS в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.68%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.94%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VXUS

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VXUS

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.26% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...