PortfoliosLab logo
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3814301079

CUSIP

381430107

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

6 нояб. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index

Домашняя страница

www.gsam.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GSIE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
165.42%
GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF показал доход в 11.02% с начала года и 14.19% за последние 12 месяцев.


GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

14.19%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%2.79%0.28%3.45%11.02%
2024-0.37%2.58%3.13%-3.24%5.09%-2.20%3.00%3.72%1.25%-5.00%0.73%-3.02%5.23%
20238.30%-2.98%2.57%3.02%-4.35%4.77%2.90%-3.25%-3.34%-3.36%7.79%4.89%16.98%
2022-4.37%-3.08%0.58%-6.66%1.28%-8.74%5.37%-5.95%-9.66%6.34%12.08%-1.95%-15.86%
2021-0.66%1.51%3.09%3.27%3.75%-0.41%1.03%1.30%-3.71%3.42%-3.93%4.28%13.28%
2020-2.51%-8.65%-14.12%6.59%5.61%2.79%2.82%4.72%-1.25%-3.77%13.03%4.54%7.01%
20197.53%2.31%0.97%2.85%-4.68%5.80%-1.85%-1.49%2.38%3.08%1.51%2.93%22.83%
20184.80%-4.58%-0.25%1.41%-0.46%-1.37%2.14%-1.87%0.61%-8.90%0.63%-5.67%-13.40%
20173.12%1.23%3.28%2.56%3.65%0.48%2.75%0.32%2.09%1.14%1.11%1.85%26.22%
2016-3.71%-2.60%6.84%1.69%-0.16%-1.97%3.93%-0.40%1.78%-2.59%-2.21%2.31%2.40%
20150.65%-2.36%-1.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSIE составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.76
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.21
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.33
^GSPC: 1.94

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.46
GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.03$1.04$0.94$0.87$0.85$0.40$0.85$0.68$0.69$0.52$0.03

Дивидендный доход

2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$1.04
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.94
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.87
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.85
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.40
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.85
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.68
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.69
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.52
2015$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-10.07%
GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF показал максимальную просадку в 34.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.63%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-29.97%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.629
-21.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-13.07%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.
-13.06%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF составляет 12.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
14.23%
GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)