PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSIE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.28%
108.20%
GSIE
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.76

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.21

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.03

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.33

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

GSIE:

-0.13%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 10.22%.


GSIE

С начала года

11.02%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

7.72%

1 год

13.41%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.68%

5 лет

13.37%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и SCHF

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.76
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.21
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.03
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.33
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.69
GSIE
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и SCHF

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.80%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и SCHF

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-0.59%
GSIE
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и SCHF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
11.46%
GSIE
SCHF