Сравнение GSIE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
GSIE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или SCHF.
Корреляция
Корреляция между GSIE и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и SCHF
Основные характеристики
GSIE:
-0.02
SCHF:
-0.14
GSIE:
0.07
SCHF:
-0.09
GSIE:
1.01
SCHF:
0.99
GSIE:
-0.03
SCHF:
-0.19
GSIE:
-0.07
SCHF:
-0.50
GSIE:
3.79%
SCHF:
4.21%
GSIE:
14.53%
SCHF:
15.00%
GSIE:
-34.63%
SCHF:
-34.64%
GSIE:
-10.69%
SCHF:
-11.02%
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью -1.35%.
GSIE
-0.72%
-10.33%
-6.72%
0.16%
10.02%
N/A
SCHF
-1.35%
-10.45%
-8.23%
-1.67%
11.72%
5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и SCHF
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSIE и SCHF
GSIE
SCHF
Сравнение GSIE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и SCHF
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SCHF в 4.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 3.13% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.30% | 4.24% | 2.97% | 2.80% | 3.31% | 4.16% | 5.89% | 3.06% | 4.70% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и SCHF
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и SCHF
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.70% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.