Сравнение GSIE с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
GSIE и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или ICOW.
Основные характеристики
| GSIE | ICOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 0.87% |
| Дох-ть за 1 год | 19.03% | 9.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 6.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 13.07% |
| Макс. просадка | -34.63% | -43.49% |
| Текущая просадка | -5.43% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между GSIE и ICOW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и ICOW
С начала года, GSIE показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 0.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и ICOW
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и ICOW
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ICOW в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.79% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 4.75% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.62% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и ICOW
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и ICOW
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.