PortfoliosLab logo
Сравнение GSIE с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIE и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSIE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.88%
60.86%
GSIE
ICOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIE:

0.80

ICOW:

0.27

Коэф-т Сортино

GSIE:

1.26

ICOW:

0.49

Коэф-т Омега

GSIE:

1.17

ICOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSIE:

1.08

ICOW:

0.31

Коэф-т Мартина

GSIE:

3.51

ICOW:

0.99

Индекс Язвы

GSIE:

4.02%

ICOW:

4.69%

Дневная вол-ть

GSIE:

17.69%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

GSIE:

-34.63%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

GSIE:

-0.48%

ICOW:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 9.04%.


GSIE

С начала года

10.62%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.75%

1 год

13.31%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSIE и ICOW

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии GSIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIE: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIE и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIE
Ранг риск-скорректированной доходности GSIE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSIE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIE: 0.80
ICOW: 0.27
Коэффициент Сортино GSIE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIE: 1.26
ICOW: 0.49
Коэффициент Омега GSIE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIE: 1.17
ICOW: 1.07
Коэффициент Кальмара GSIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIE: 1.08
ICOW: 0.31
Коэффициент Мартина GSIE, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIE: 3.51
ICOW: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.27
GSIE
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и ICOW

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ICOW в 4.66%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
2.81%3.11%2.87%3.01%2.40%1.24%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и ICOW

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-3.19%
GSIE
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и ICOW

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
11.72%
GSIE
ICOW