Сравнение GSIE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GSIE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или VEA.
Корреляция
Корреляция между GSIE и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и VEA
Основные характеристики
GSIE:
0.76
VEA:
0.62
GSIE:
1.21
VEA:
0.99
GSIE:
1.17
VEA:
1.13
GSIE:
1.03
VEA:
0.80
GSIE:
3.33
VEA:
2.41
GSIE:
4.02%
VEA:
4.45%
GSIE:
17.69%
VEA:
17.30%
GSIE:
-34.63%
VEA:
-60.69%
GSIE:
-0.13%
VEA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%.
GSIE
11.02%
1.71%
7.72%
13.41%
11.56%
N/A
VEA
10.15%
1.16%
5.84%
10.70%
11.66%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и VEA
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSIE и VEA
GSIE
VEA
Сравнение GSIE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и VEA
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VEA в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.80% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и VEA
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и VEA
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.