Сравнение GSIE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GSIE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIE или VEA.
Основные характеристики
| GSIE | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.07% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 19.03% | 18.32% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 6.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.86% |
| Макс. просадка | -34.63% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.43% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между GSIE и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и VEA
С начала года, GSIE показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и VEA
GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSIE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и VEA
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.79% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.24% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и VEA
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и VEA
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.15% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.