PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с GEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.93%/yr vs 8.06%/yr for GEM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JUST charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности JUST и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 20.74%.

JUST

1 день
-0.09%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.37%
1 год
25.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
Всё время*
14.87%

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

JUST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
$426.25K$476.15K$729.52K

Сравнение доходности по годам JUST и GEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		15.37%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-12.97%

Correlation

The correlation between JUST and GEM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.67

The correlation between JUST and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и GEM

Секторы
JUST
GEM

Технологии

37.6%
38.4%

Финансовые услуги

13.2%
19.6%

Здравоохранение

9.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.4%

Промышленность

7.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.9%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
6.0%

Недвижимость

2.1%
0.7%

Технологии

JUST
37.6%
GEM
38.4%

Финансовые услуги

JUST
13.2%
GEM
19.6%

Здравоохранение

JUST
9.2%
GEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

JUST
8.9%
GEM
7.4%

Промышленность

JUST
7.9%
GEM
5.5%

Коммуникационные услуги

JUST
7.7%
GEM
6.1%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.1%
GEM
2.9%

Энергетика

JUST
3.5%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

JUST
2.5%
GEM
1.8%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
GEM
6.0%

Недвижимость

JUST
2.1%
GEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с VUGJUST с GS
Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

JUST vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JUST c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.54

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.08

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

7.97

+4.88

JUST vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GEM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и GEM

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-37.02%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.50%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-16.54%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-33.14%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.10%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-11.92%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.59%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

8.16%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

21.71%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

23.81%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.67%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.36%

-0.33%

Сравнение комиссий JUST и GEM

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GEM

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and GEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to JUST (3.94%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.93% vs 8.06% for GEM. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.93% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.92% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.45% for GEM.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор