PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEM с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с SCHE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

GEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SCHE.

Корреляция

Корреляция между GEM и SCHE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEM:

0.56

SCHE:

0.71

Коэф-т Сортино

GEM:

0.97

SCHE:

1.19

Коэф-т Омега

GEM:

1.13

SCHE:

1.15

Коэф-т Кальмара

GEM:

0.51

SCHE:

0.70

Коэф-т Мартина

GEM:

1.92

SCHE:

2.39

Индекс Язвы

GEM:

5.81%

SCHE:

5.96%

Дневная вол-ть

GEM:

18.93%

SCHE:

18.88%

Макс. просадка

GEM:

-37.02%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

GEM:

-7.18%

SCHE:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 8.82%.

GEM

С начала года

9.34%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

5.74%

1 год

10.51%

5 лет

7.40%

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

8.82%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

5.26%

1 год

13.36%

5 лет

8.76%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GEM и SCHE

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEM и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг риск-скорректированной доходности GEM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SCHE

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SCHE в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.36%2.58%2.97%2.96%3.00%1.47%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.79%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GEM и SCHE

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SCHE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.93% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...