Сравнение GEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
GEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между GEM и SCHE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и SCHE
Основные характеристики
GEM:
0.51
SCHE:
0.67
GEM:
0.85
SCHE:
1.07
GEM:
1.11
SCHE:
1.14
GEM:
0.44
SCHE:
0.62
GEM:
1.66
SCHE:
2.13
GEM:
5.75%
SCHE:
5.88%
GEM:
18.74%
SCHE:
18.74%
GEM:
-37.02%
SCHE:
-36.16%
GEM:
-12.13%
SCHE:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.04%.
GEM
3.51%
-2.39%
-1.38%
7.84%
6.13%
N/A
SCHE
3.04%
-2.38%
-1.66%
10.48%
7.70%
3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и SCHE
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и SCHE
GEM
SCHE
Сравнение GEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и SCHE
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и SCHE
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и SCHE
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.08% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.