PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.79%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GEM charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.77% соответственно.

GEM

1 день
-1.13%
1 месяц
6.24%
С начала года
26.12%
6 месяцев
29.03%
1 год
50.97%
3 года*
23.48%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.79%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		26.12%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between GEM and SCHE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.96

The correlation between GEM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и SCHE

Секторы
GEM
SCHE

Финансовые услуги

34.0%
13.6%

Технологии

14.1%
30.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
8.9%

Сырьевые материалы

8.7%
3.9%

Промышленность

7.5%
4.9%

Здравоохранение

5.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Энергетика

1.3%
3.1%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
SCHE
13.6%

Технологии

GEM
14.1%
SCHE
30.8%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
SCHE
8.9%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
SCHE
3.9%

Промышленность

GEM
7.5%
SCHE
4.9%

Здравоохранение

GEM
5.4%
SCHE
2.8%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
SCHE
5.2%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
SCHE
2.1%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
SCHE
2.0%

Недвижимость

GEM
1.5%
SCHE
1.0%

Энергетика

GEM
1.3%
SCHE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SPMOGEM с AIA
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

GEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.81

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.53

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.60

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

9.37

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.81

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GEM и SCHE

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-36.20%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.29%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.08%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-33.59%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-36.20%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.45%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.60%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SCHE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.75%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

13.58%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.26%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.66%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.46%

-0.43%

Сравнение комиссий GEM и SCHE

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SCHE

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GEM and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (8.61%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, GEM leads with 9.79% vs 8.77% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 9.79% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.83% for GEM.

GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.11% for SCHE.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор