PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

GEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		3.63%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции SCHE немного отстают с 7.78%.

GEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
3.63%
6 месяцев
6.95%
1 год
32.15%
3 года*
15.66%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.83%

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с VOO
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий GEM и SCHE

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.19

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.71

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.80

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.65

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между GEM и SCHE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SCHE

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.22%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GEM и SCHE

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-36.20%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.29%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-33.77%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-36.20%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-8.76%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-12.71%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.28%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SCHE

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.64%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.64%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.24%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.51%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.42%

-0.62%