Сравнение GEM с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
GEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или JPEM.
Корреляция
Корреляция между GEM и JPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEM и JPEM
Основные характеристики
GEM:
1.00
JPEM:
0.61
GEM:
1.48
JPEM:
0.91
GEM:
1.19
JPEM:
1.12
GEM:
0.70
JPEM:
0.67
GEM:
3.08
JPEM:
1.52
GEM:
4.84%
JPEM:
4.63%
GEM:
14.81%
JPEM:
11.62%
GEM:
-37.02%
JPEM:
-40.22%
GEM:
-10.73%
JPEM:
-5.86%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 2.94%.
GEM
5.15%
5.19%
3.34%
12.97%
2.34%
N/A
JPEM
2.94%
3.31%
0.26%
5.27%
3.79%
3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и JPEM
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и JPEM
GEM
JPEM
Сравнение GEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и JPEM
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JPEM в 4.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.45% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.97% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и JPEM
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и JPEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.