Сравнение GEM с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
GEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или JPEM.
Корреляция
Корреляция между GEM и JPEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и JPEM
Основные характеристики
GEM:
0.51
JPEM:
0.31
GEM:
0.85
JPEM:
0.54
GEM:
1.11
JPEM:
1.07
GEM:
0.44
JPEM:
0.31
GEM:
1.66
JPEM:
0.78
GEM:
5.75%
JPEM:
5.69%
GEM:
18.74%
JPEM:
14.24%
GEM:
-37.02%
JPEM:
-40.22%
GEM:
-12.13%
JPEM:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.10%.
GEM
3.51%
-2.39%
-1.38%
7.84%
6.13%
N/A
JPEM
3.10%
0.06%
0.29%
3.51%
9.53%
3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и JPEM
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и JPEM
GEM
JPEM
Сравнение GEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и JPEM
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JPEM в 5.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.25% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и JPEM
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и JPEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.