PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с JPEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 8.53%/yr vs 7.10%/yr for JPEM. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GEM charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности GEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.10% соответственно.

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%

JPEM

1 день
-0.09%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
3.21%
С начала года
9.61%
1 год
20.37%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.24%
10 лет*
7.10%
Всё время*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

JPEM

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
$861.81K$828.52K$1.11M

Сравнение доходности по годам GEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		9.61%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between GEM and JPEM is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between GEM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и JPEM

Секторы
GEM
JPEM

Технологии

38.4%
6.2%

Финансовые услуги

19.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.2%

Сырьевые материалы

6.0%
12.0%

Промышленность

5.5%
12.6%

Здравоохранение

3.0%
3.9%

Энергетика

2.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.6%

Коммунальные услуги

1.8%
8.6%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Технологии

GEM
38.4%
JPEM
6.2%

Финансовые услуги

GEM
19.6%
JPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

GEM
7.4%
JPEM
10.6%

Коммуникационные услуги

GEM
6.1%
JPEM
8.2%

Сырьевые материалы

GEM
6.0%
JPEM
12.0%

Промышленность

GEM
5.5%
JPEM
12.6%

Здравоохранение

GEM
3.0%
JPEM
3.9%

Энергетика

GEM
2.9%
JPEM
7.0%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.9%
JPEM
8.6%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
JPEM
8.6%

Недвижимость

GEM
0.7%
JPEM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMOGEM с AIA
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Доходность на риск

GEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.48

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.08

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.98

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.44

+1.53

GEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и JPEM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-40.22%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.32%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.30%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-21.57%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-40.22%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.89%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-9.38%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.17%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и JPEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

3.38%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

11.96%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

13.78%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

13.58%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.91%

+2.45%

Сравнение комиссий GEM и JPEM

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и JPEM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JPEM в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.24%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

GEM and JPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to JPEM (3.38%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, GEM leads with 8.53% vs 7.10% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 8.53% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

JPEM has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.91% for GEM.

GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.44% for JPEM.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор