PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

GEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции JPEM немного отстают с 7.49%.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHEGEM с VOO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий GEM и JPEM

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.69

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.30

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.35

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.34

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между GEM и JPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и JPEM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок GEM и JPEM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-40.22%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.32%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-21.57%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-40.22%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-6.68%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-9.57%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.60%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и JPEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.58%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.11%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.07%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.39%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.04%

+1.76%