PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

GEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.31% соответственно.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPMOGEM с SCHEGEM с VOO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий GEM и IEMG

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.30

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.58

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.84

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между GEM и IEMG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и IEMG

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GEM и IEMG

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-38.71%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.21%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-35.93%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-38.71%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-9.40%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-13.11%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и IEMG

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.00% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.35%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

14.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.79%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.91%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.84%

-1.04%