Сравнение GEM с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
GEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или IEMG.
Корреляция
Корреляция между GEM и IEMG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEM и IEMG
Основные характеристики
GEM:
0.72
IEMG:
0.73
GEM:
1.09
IEMG:
1.11
GEM:
1.14
IEMG:
1.14
GEM:
0.48
IEMG:
0.48
GEM:
2.24
IEMG:
2.29
GEM:
4.78%
IEMG:
4.76%
GEM:
14.96%
IEMG:
14.93%
GEM:
-37.02%
IEMG:
-38.71%
GEM:
-12.93%
IEMG:
-13.36%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 2.72%.
GEM
2.57%
2.79%
4.05%
11.29%
2.20%
N/A
IEMG
2.72%
2.92%
3.89%
11.49%
3.40%
3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и IEMG
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и IEMG
GEM
IEMG
Сравнение GEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и IEMG
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IEMG в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.51% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и IEMG
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и IEMG
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 4.52% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.