PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.79%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GEM charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности GEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEM показывает доходность 26.12%, а IEMG немного ниже – 24.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции IEMG немного впереди с 10.22%.

GEM

1 день
-1.13%
1 месяц
6.24%
С начала года
26.12%
6 месяцев
29.03%
1 год
50.97%
3 года*
23.48%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.79%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		26.12%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between GEM and IEMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.98

The correlation between GEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и IEMG

Секторы
GEM
IEMG

Финансовые услуги

34.0%
18.4%

Технологии

14.1%
35.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.5%

Сырьевые материалы

8.7%
6.9%

Промышленность

7.5%
9.0%

Здравоохранение

5.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Энергетика

1.3%
3.8%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
IEMG
18.4%

Технологии

GEM
14.1%
IEMG
35.0%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
IEMG
6.9%

Промышленность

GEM
7.5%
IEMG
9.0%

Здравоохранение

GEM
5.4%
IEMG
3.7%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
IEMG
6.4%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
IEMG
2.2%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
IEMG
3.3%

Недвижимость

GEM
1.5%
IEMG
1.7%

Энергетика

GEM
1.3%
IEMG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMOGEM с AIA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

GEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.55

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.34

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.74

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.39

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GEM и IEMG

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-38.71%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.21%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.21%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-35.83%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-38.71%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.97%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.43%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и IEMG

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.61% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

8.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.97%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.47%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.38%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

20.03%

-1.00%

Сравнение комиссий GEM и IEMG

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и IEMG

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (8.61%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs 9.79% for GEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.83% for GEM.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.09% for IEMG.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор