Сравнение GEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
GEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между GEM и SPEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и SPEM
Основные характеристики
GEM:
0.51
SPEM:
0.64
GEM:
0.85
SPEM:
1.01
GEM:
1.11
SPEM:
1.13
GEM:
0.44
SPEM:
0.66
GEM:
1.66
SPEM:
1.99
GEM:
5.75%
SPEM:
5.85%
GEM:
18.74%
SPEM:
18.30%
GEM:
-37.02%
SPEM:
-64.41%
GEM:
-12.13%
SPEM:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.88%.
GEM
3.51%
-1.90%
-1.38%
8.99%
6.55%
N/A
SPEM
1.88%
-1.96%
-2.19%
11.17%
8.71%
3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и SPEM
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и SPEM
GEM
SPEM
Сравнение GEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и SPEM
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SPEM в 2.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и SPEM
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и SPEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 11.08% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.