PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

GEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		4.81%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEM имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции SPEM немного впереди с 8.20%.

GEM

1 день
0.97%
1 месяц
-6.70%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.61%
1 год
33.77%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.83%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с SPYGEM с JPEMGEM с SPMOGEM с SCHEGEM с VOO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий GEM и SPEM

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.28

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.79

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.87

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

7.12

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между GEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SPEM

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.20%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GEM и SPEM

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-64.41%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.35%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-31.94%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-36.06%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-8.25%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-14.87%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.25%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SPEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.45%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

12.23%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.79%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.94%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.75%

+0.05%