Сравнение GEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
GEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между GEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEM и SPEM
Основные характеристики
GEM:
0.72
SPEM:
1.04
GEM:
1.09
SPEM:
1.52
GEM:
1.14
SPEM:
1.19
GEM:
0.48
SPEM:
0.75
GEM:
2.24
SPEM:
3.26
GEM:
4.78%
SPEM:
4.66%
GEM:
14.96%
SPEM:
14.66%
GEM:
-37.02%
SPEM:
-64.41%
GEM:
-12.93%
SPEM:
-7.04%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.11%.
GEM
2.57%
2.79%
4.05%
11.29%
2.20%
N/A
SPEM
2.11%
3.00%
6.40%
16.05%
4.48%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и SPEM
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и SPEM
GEM
SPEM
Сравнение GEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и SPEM
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPEM в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.51% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и SPEM
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и SPEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.