- ISIN
- US3814302069
- CUSIP
- 381430206
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 29 сент. 2015 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции GEM — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) показал доход в 17.80% с начала года и 32.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEM составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GEM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15% | 5.73% | -9.22% | 11.57% | 7.86% | 0.02% | -5.71% | 17.80% | |||||
| 2025 | 1.69% | 0.49% | 1.72% | 0.57% | 4.29% | 6.93% | 0.56% | 2.83% | 5.85% | 3.41% | -1.20% | 2.35% | 33.43% |
| 2024 | -4.14% | 4.35% | 2.08% | -0.06% | 1.88% | 2.38% | 1.10% | 0.69% | 5.57% | -3.76% | -1.78% | -1.37% | 6.66% |
| 2023 | 8.83% | -6.10% | 4.11% | 0.00% | -2.55% | 3.73% | 5.18% | -6.26% | -2.07% | -3.02% | 7.23% | 3.55% | 11.82% |
| 2022 | -1.11% | -3.61% | -3.33% | -6.14% | 0.82% | -6.07% | -0.67% | -1.76% | -10.42% | -1.39% | 14.49% | -2.68% | -21.33% |
| 2021 | 2.20% | 0.82% | 0.41% | 1.70% | 1.84% | 0.30% | -5.51% | 1.56% | -3.51% | 0.22% | -3.20% | 3.39% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.80, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2015.
- This ETF participated in 78.50% of S&P 500 Index downside but only 67.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.90%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 67.34%
- Участие в снижении
- 78.50%
Комиссия
Комиссия GEM составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEM имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.71 | -1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.82 | $0.91 | $0.84 | $1.11 | $0.62 | $1.07 | $0.63 | $0.65 | $0.53 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 37.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF составляет 9.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.02%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.24%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.70%янв. 2016 г. | 3mo 9d | 5mo 25d | 9mo 4dокт. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-13.50%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.69%нояб. 2016 г. | 2mo 8d | 2mo 27d | 5mo 5dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| GEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -56.78% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.10% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.43% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -33.92% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -1.00% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.70% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.09% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEM
Добавьте Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEM