Сравнение GEM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GEM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SPY.
Корреляция
Корреляция между GEM и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и SPY
Основные характеристики
GEM:
0.72
SPY:
1.82
GEM:
1.09
SPY:
2.45
GEM:
1.14
SPY:
1.33
GEM:
0.48
SPY:
2.76
GEM:
2.24
SPY:
11.44
GEM:
4.78%
SPY:
2.03%
GEM:
14.96%
SPY:
12.74%
GEM:
-37.02%
SPY:
-55.19%
GEM:
-12.93%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEM показывает доходность 2.57%, а SPY немного ниже – 2.51%.
GEM
2.57%
2.79%
4.05%
11.29%
2.20%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и SPY
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и SPY
GEM
SPY
Сравнение GEM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и SPY
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.51% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и SPY
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и SPY
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.