PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 8.44%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEM charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.30% соответственно.

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GEM and SPMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.54

Over the past year, GEM and SPMO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GEM и SPMO

Секторы
GEM
SPMO

Технологии

43.5%
55.0%

Финансовые услуги

18.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.8%

Промышленность

5.6%
10.9%

Энергетика

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

GEM
43.5%
SPMO
55.0%

Финансовые услуги

GEM
18.6%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

GEM
8.2%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

GEM
6.4%
SPMO
8.1%

Сырьевые материалы

GEM
6.4%
SPMO
1.8%

Промышленность

GEM
5.6%
SPMO
10.9%

Энергетика

GEM
3.0%
SPMO
2.8%

Здравоохранение

GEM
2.9%
SPMO
6.6%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.8%
SPMO
3.9%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
SPMO
2.7%

Недвижимость

GEM
0.8%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с AIA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GEM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.32

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.15

+0.12

GEM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и SPMO

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-30.95%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.70%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.13%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-22.74%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-30.95%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.13%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-4.59%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 9.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

11.67%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

20.23%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.58%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

20.33%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.83%

-1.58%

Сравнение комиссий GEM и SPMO

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SPMO

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GEM and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to GEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 8.44% for GEM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.72% for SPMO.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.13% for SPMO.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор