Сравнение GEM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GEM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между GEM и SPMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и SPMO
Основные характеристики
GEM:
0.51
SPMO:
0.93
GEM:
0.85
SPMO:
1.40
GEM:
1.11
SPMO:
1.20
GEM:
0.44
SPMO:
1.14
GEM:
1.66
SPMO:
4.23
GEM:
5.75%
SPMO:
5.42%
GEM:
18.74%
SPMO:
24.76%
GEM:
-37.02%
SPMO:
-30.95%
GEM:
-12.13%
SPMO:
-8.77%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -0.85%.
GEM
3.51%
-2.39%
-1.38%
7.84%
6.13%
N/A
SPMO
-0.85%
-0.41%
1.83%
22.68%
20.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и SPMO
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и SPMO
GEM
SPMO
Сравнение GEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и SPMO
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPMO в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и SPMO
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и SPMO
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 11.08%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.