PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 8.53%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEM charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 20.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.53% против 20.10% соответственно.

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам GEM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between GEM and SPMO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.54

Over the past year, GEM and SPMO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GEM и SPMO

Секторы
GEM
SPMO

Технологии

38.4%
53.7%

Финансовые услуги

19.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.9%

Промышленность

5.5%
11.2%

Здравоохранение

3.0%
6.9%

Энергетика

2.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

GEM
38.4%
SPMO
53.7%

Финансовые услуги

GEM
19.6%
SPMO
6.0%

Потребительский циклический сектор

GEM
7.4%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

GEM
6.1%
SPMO
7.4%

Сырьевые материалы

GEM
6.0%
SPMO
1.9%

Промышленность

GEM
5.5%
SPMO
11.2%

Здравоохранение

GEM
3.0%
SPMO
6.9%

Энергетика

GEM
2.9%
SPMO
3.3%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.9%
SPMO
4.2%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
SPMO
2.7%

Недвижимость

GEM
0.7%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с AIA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GEM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.34

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.90

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.06

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

7.35

+0.62

GEM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и SPMO

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-30.95%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-15.64%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-20.13%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-22.74%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-30.95%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.05%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-4.62%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

4.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SPMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 8.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

10.70%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

21.85%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

24.09%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

20.69%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.97%

-1.61%

Сравнение комиссий GEM и SPMO

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SPMO

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GEM and SPMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to GEM (8.16%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 8.53% for GEM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.70% for SPMO.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPMO is Momentum. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.13% for SPMO.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор