PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEM с SPMO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

GEM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или SPMO.

Корреляция

Корреляция между GEM и SPMO составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GEM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GEM:

12.33%

SPMO:

14.84%

Макс. просадка

GEM:

-1.63%

SPMO:

-0.94%

Текущая просадка

GEM:

-0.73%

SPMO:

-0.02%

Доходность по периодам

GEM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GEM и SPMO

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEM и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг риск-скорректированной доходности GEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и SPMO

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEM и SPMO

Максимальная просадка GEM за все время составила -1.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и SPMO

Загрузка...