Сравнение GEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между GEM и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEM и VWO
Основные характеристики
GEM:
0.93
VWO:
1.14
GEM:
1.38
VWO:
1.67
GEM:
1.17
VWO:
1.21
GEM:
0.65
VWO:
0.84
GEM:
2.83
VWO:
3.50
GEM:
4.86%
VWO:
4.78%
GEM:
14.83%
VWO:
14.64%
GEM:
-37.02%
VWO:
-67.68%
GEM:
-9.63%
VWO:
-6.08%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 5.50%.
GEM
6.45%
4.91%
5.51%
13.22%
3.09%
N/A
VWO
5.50%
5.09%
7.41%
16.36%
4.66%
4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и VWO
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и VWO
GEM
VWO
Сравнение GEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и VWO
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VWO в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и VWO
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и VWO
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.