Сравнение GEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между GEM и VWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и VWO
Основные характеристики
GEM:
0.51
VWO:
0.62
GEM:
0.85
VWO:
0.99
GEM:
1.11
VWO:
1.13
GEM:
0.44
VWO:
0.59
GEM:
1.66
VWO:
1.96
GEM:
5.75%
VWO:
5.80%
GEM:
18.74%
VWO:
18.50%
GEM:
-37.02%
VWO:
-67.68%
GEM:
-12.13%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%.
GEM
3.51%
-2.39%
-1.38%
7.84%
6.13%
N/A
VWO
1.99%
-2.65%
-2.21%
9.44%
7.94%
3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и VWO
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и VWO
GEM
VWO
Сравнение GEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и VWO
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и VWO
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и VWO
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.08% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.