Сравнение JUST с USSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).
JUST и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и USSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и USSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 19.50% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | -5.05% | 18.97% | 23.45% | 29.17% | -20.33% | 31.83% | 18.71% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -5.05%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
USSG
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и USSG
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. USSG — Ранг доходности на риск
JUST
USSG
Сравнение JUST c USSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | USSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.68 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.18 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JUST и USSG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и USSG
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью USSG в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.60% | 1.52% | 1.13% | 1.42% | 1.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и USSG
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и USSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -34.10% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.33% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -27.00% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.72% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и USSG
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | USSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.66% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.24% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.67% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.54% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.29% | -1.05% |