PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JUST tracks the JUST US Large Cap Diversified Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.65%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности JUST и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-4.59%

Correlation

The correlation between JUST and DGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JUST and DGRO has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JUST и DGRO

Секторы
JUST
DGRO

Технологии

37.6%
22.0%

Финансовые услуги

12.7%
20.6%

Здравоохранение

9.2%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.4%

Промышленность

8.3%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.1%

Энергетика

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.6%
6.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

JUST
37.6%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
DGRO
20.6%

Здравоохранение

JUST
9.2%
DGRO
16.5%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
DGRO
5.4%

Промышленность

JUST
8.3%
DGRO
10.4%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
DGRO
11.1%

Энергетика

JUST
3.2%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
DGRO
6.4%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
DGRO
2.4%

Недвижимость

JUST
2.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

JUST vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.41

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.53

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.55

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.71

-2.53

JUST vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и DGRO

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.10%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.47%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-14.03%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-19.31%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и DGRO

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.90% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.81%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.09%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.53%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.81%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.57%

+2.48%

Сравнение комиссий JUST и DGRO

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и DGRO

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUST and DGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUST has higher volatility (2.90%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.65% vs 11.27% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.65% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.95% for JUST.

JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор