Сравнение JUST с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
JUST и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -11.04% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и AAAU
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. AAAU — Ранг доходности на риск
JUST
AAAU
Сравнение JUST c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.92 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.35 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.73 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.02 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.92 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.18 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между JUST и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и AAAU
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и AAAU
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -21.63% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -19.13% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -20.94% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.65% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.01% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.21% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.43% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 24.06% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 27.50% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.58% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.92% | +2.32% |