Сравнение JULT с IVVM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULT показывает доходность -1.45%, а IVVM немного ниже – -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULT и IVVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и IVVM.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.71% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.