Сравнение JULT с FLJJ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULT показывает доходность -1.45%, а FLJJ немного ниже – -1.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JULT, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULT и FLJJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни JULT, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и FLJJ.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.