Сравнение JULT с BNO
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. JULT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, JULT returned 11.36%/yr vs 17.15%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JULT charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности JULT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
JULT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам JULT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 6.16% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -5.57% | 9.60% | 10.63% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 19.37% |
Correlation
The correlation between JULT and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between JULT and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. BNO — Ранг доходности на риск
JULT
BNO
Сравнение JULT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.33 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 4.21 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и BNO
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -87.06% | +73.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -29.25% | +24.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -29.25% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -33.70% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -29.25% | +29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -40.10% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 9.28% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и BNO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.97%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 10.92% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 37.29% | -32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 41.67% | -34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 35.65% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 36.68% | -26.23% |
Сравнение комиссий JULT и BNO
JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и BNO
Ни JULT, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to JULT (0.97%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 17.15% vs 11.36% for JULT. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 17.15% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
JULT and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULT is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and USCF Investments. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 1.00% for BNO.
JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор