PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULT с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULT и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.56%.


JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и AMZY


2026 (YTD)202520242023
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
5.89%13.73%17.43%4.42%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
3.56%10.39%35.28%18.31%

Correlation

The correlation between JULT and AMZY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.64

The correlation between JULT and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

JULT vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULTAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.73

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

1.81

+16.99

JULT vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULTAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.61

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.94

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JULT и AMZY

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и AMZY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULTAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-23.70%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-19.61%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-7.53%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.32%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

7.88%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и AMZY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULTAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

6.01%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

16.09%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

23.59%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

25.06%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

25.06%

-14.57%

Сравнение комиссий JULT и AMZY

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и AMZY

JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
57.72%52.59%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы


JULT and AMZY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (6.01%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, JULT leads with 18.21% vs 14.23% for AMZY. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULT has performed better with a 18.21% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 0.00% for JULT.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.99% for AMZY.

JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор