PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUEMX с WOBDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JUEMX returned 16.23%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. JUEMX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 16.23% против 1.89% соответственно.

JUEMX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.01%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.60%
1 год
14.55%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.68%
10 лет*
16.23%

WOBDX

1 день
0.39%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.31%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUEMX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		2.87%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.84%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between JUEMX and WOBDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

-0.15

The correlation between JUEMX and WOBDX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с PRCIXWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с AGG

Доходность на риск

JUEMX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUEMXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.74

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

4.10

+0.77

JUEMX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и WOBDX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUEMXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-16.65%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-2.99%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-5.96%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-16.65%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-16.65%

-16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.22%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.90%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.08%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и WOBDX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUEMXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.13%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

2.85%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

3.83%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

5.70%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

4.71%

+13.86%

Сравнение комиссий JUEMX и WOBDX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и WOBDX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности WOBDX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.78%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.05%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JUEMX and WOBDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUEMX has higher volatility (5.42%) compared to WOBDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs WOBDX's -16.65%.

WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUEMX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор