Сравнение JUEMX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUEMX имеют среднегодовую доходность 14.75%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и SWPPX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JUEMX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JUEMX
SWPPX
Сравнение JUEMX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.29 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и SWPPX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и SWPPX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -55.06% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.10% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.51% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -33.80% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.26% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.00% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.52% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и SWPPX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.56% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.55% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.32% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.94% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.21% | +0.35% |