Сравнение JUEMX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 14.75% против 3.95% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и JMSIX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JUEMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JUEMX
JMSIX
Сравнение JUEMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.03 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 3.57 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.47 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.07 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и JMSIX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и JMSIX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -18.40% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -1.64% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -11.39% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -18.40% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -1.28% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.60% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.43% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и JMSIX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.77% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 1.67% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 2.59% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 3.69% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 3.85% | +14.71% |