Сравнение JUEMX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 14.75% против 8.72% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и JHEQX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JUEMX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JUEMX
JHEQX
Сравнение JUEMX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.43 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и JHEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и JHEQX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и JHEQX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -18.85% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.92% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -14.34% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -18.85% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.19% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.16% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.67% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и JHEQX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.81% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 5.56% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 10.23% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 8.89% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 9.41% | +9.15% |