Сравнение JUEMX с EAEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и EAEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и EAEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у EAEAX с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции EAEAX по среднегодовой доходности: 14.75% против 10.48% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и EAEAX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EAEAX в 1.25%.
Доходность на риск
JUEMX vs. EAEAX — Ранг доходности на риск
JUEMX
EAEAX
Сравнение JUEMX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | EAEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.51 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | EAEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и EAEAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и EAEAX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EAEAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и EAEAX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки EAEAX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и EAEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | EAEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -53.71% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.67% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.72% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.74% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.88% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.87% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.63% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и EAEAX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | EAEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.76% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 16.90% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.66% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.82% | +1.74% |