PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с EAEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUEMX с EAEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) and EAEAX (Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund) are both mutual funds - JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while EAEAX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, JUEMX returned 15.99%/yr vs 11.63%/yr for EAEAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JUEMX charges 0.44%/yr vs 1.25%/yr for EAEAX.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и EAEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у EAEAX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции EAEAX по среднегодовой доходности: 15.99% против 11.63% соответственно.

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%

EAEAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.82%
1 год
20.70%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUEMX и EAEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		8.70%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%

Correlation

The correlation between JUEMX and EAEAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between JUEMX and EAEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с CGUS
Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с VEIEXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с VUG

Доходность на риск

JUEMX vs. EAEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c EAEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXEAEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.85

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.64

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.23

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

10.17

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. EAEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и EAEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXEAEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и EAEAX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки EAEAX в -53.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и EAEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUEMXEAEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-53.71%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.37%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-17.69%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.72%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.74%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.50%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.82%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.05%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и EAEAX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUEMXEAEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.98%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.63%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.30%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.67%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.84%

+1.72%

Сравнение комиссий JUEMX и EAEAX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EAEAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и EAEAX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EAEAX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		3.95%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JUEMX and EAEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to EAEAX (2.98%). In terms of maximum drawdown, JUEMX dropped -33.37% vs EAEAX's -53.71%.

EAEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUEMX и EAEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор