- ISIN
- US2779111945
- CUSIP
- 277911194
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 мар. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции EAEAX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) показал доход в 7.64% с начала года и 17.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAEAX составила 11.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 11.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EAEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EAEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -0.73% | -5.60% | 9.85% | 3.64% | -1.45% | 7.64% | ||||||
| 2025 | 3.78% | -1.69% | -5.29% | -1.58% | 5.24% | 4.14% | 1.17% | 2.03% | 1.71% | 1.55% | 0.63% | 0.21% | 12.06% |
| 2024 | 0.88% | 4.81% | 3.14% | -3.85% | 4.29% | 2.26% | 1.51% | 2.35% | 1.32% | -1.36% | 5.67% | -3.84% | 17.99% |
| 2023 | 6.69% | -2.38% | 1.50% | 1.85% | -1.34% | 5.63% | 3.31% | -1.89% | -4.64% | -2.63% | 8.70% | 5.15% | 20.69% |
| 2022 | -5.68% | -2.26% | 1.69% | -8.16% | -0.26% | -7.25% | 8.29% | -4.20% | -8.49% | 7.77% | 5.69% | -5.01% | -18.19% |
| 2021 | -1.31% | 3.61% | 2.93% | 4.74% | 0.41% | 1.76% | 1.73% | 2.68% | -4.56% | 5.84% | -2.18% | 4.28% | 21.24% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.94, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2002.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 99.39%
- Участие в снижении
- 96.86%
Комиссия
Комиссия EAEAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAEAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.29 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.15 | -0.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $0.29 | $0.16 | $0.20 | $0.81 | $0.15 | $0.43 | $0.39 | $0.63 | $0.19 | $1.04 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.71%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.40%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.72%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.03%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| EAEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -56.78% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -9.10% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.90% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.43% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.92% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.31% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.71% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.05% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAEAX
Добавьте Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAEAX