График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) показал доход в -6.63% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAEAX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EAEAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -0.73% | -8.13% | -6.63% | |||||||||
| 2025 | 3.78% | -1.69% | -5.29% | -1.58% | 5.24% | 4.14% | 1.17% | 2.03% | 1.71% | 1.55% | 0.63% | 0.21% | 12.06% |
| 2024 | 0.88% | 4.81% | 3.14% | -3.85% | 4.29% | 2.26% | 1.51% | 2.35% | 1.32% | -1.36% | 5.67% | -3.84% | 17.99% |
| 2023 | 6.69% | -2.38% | 1.50% | 1.85% | -1.34% | 5.63% | 3.31% | -1.89% | -4.64% | -2.63% | 8.70% | 5.15% | 20.69% |
| 2022 | -5.68% | -2.26% | 1.69% | -8.16% | -0.26% | -7.25% | 8.29% | -4.20% | -8.49% | 7.77% | 5.69% | -5.01% | -18.19% |
| 2021 | -1.31% | 3.61% | 2.93% | 4.74% | 0.41% | 1.76% | 1.73% | 2.68% | -4.56% | 5.84% | -2.18% | 4.28% | 21.24% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 05.03.2002.
- При бете 0.94 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 99.77%
- Участие в снижении
- 96.71%
Комиссия
Комиссия EAEAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAEAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.40 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 6.61 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EAEAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $0.29 | $0.16 | $0.20 | $0.81 | $0.15 | $0.43 | $0.39 | $0.63 | $0.19 | $1.04 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.71% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 24 янв. 2013 г. | 1278 |
| -34.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -31.4% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 311 | 5 янв. 2004 г. | 453 |
| -24.72% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -19.03% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...