Сравнение EAEAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.95% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и SCHG
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EAEAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EAEAX
SCHG
Сравнение EAEAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.71 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и SCHG
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и SCHG
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -34.59% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -16.41% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -34.59% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -34.59% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -12.51% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -5.22% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.84% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и SCHG
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.54% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 22.45% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.31% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.51% | -4.69% |