PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAEAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с VUG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

EAEAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAEAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между EAEAX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.41%
858.51%
EAEAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAEAX:

0.33

VUG:

0.63

Коэф-т Сортино

EAEAX:

0.58

VUG:

1.02

Коэф-т Омега

EAEAX:

1.09

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

EAEAX:

0.32

VUG:

0.68

Коэф-т Мартина

EAEAX:

1.25

VUG:

2.40

Индекс Язвы

EAEAX:

4.64%

VUG:

6.51%

Дневная вол-ть

EAEAX:

17.53%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

EAEAX:

-57.02%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

EAEAX:

-9.88%

VUG:

-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.37% соответственно.

EAEAX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.78%

1 год

4.71%

5 лет

11.38%

10 лет

7.38%

VUG

С начала года

-7.60%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.28%

5 лет

16.78%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EAEAX и VUG

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
График комиссии EAEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAEAX: 1.25%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAEAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAEAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EAEAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EAEAX: 0.33
VUG: 0.63
Коэффициент Сортино EAEAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EAEAX: 0.58
VUG: 1.02
Коэффициент Омега EAEAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EAEAX: 1.09
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара EAEAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EAEAX: 0.32
VUG: 0.68
Коэффициент Мартина EAEAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EAEAX: 1.25
VUG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.63
EAEAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VUG

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VUG в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		0.11%0.11%0.53%0.56%0.33%0.57%0.66%0.88%0.85%0.93%0.75%0.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VUG

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -57.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-11.31%
EAEAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VUG

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 12.87%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
16.54%
EAEAX
VUG