Сравнение EAEAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund	-4.06%	12.06%	17.99%	20.69%	-18.19%	21.24%	15.47%	27.44%	-5.86%	19.16%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.48% против 16.16% соответственно.

EAEAX

1 день: 2.74%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -4.06%

6 месяцев: -1.96%

1 год: 10.93%

3 года*: 13.14%

5 лет*: 7.36%

10 лет*: 10.48%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с EAEAX:

EAEAX с EALCX EAEAX с EACPX EAEAX с SCHG EAEAX с SPMO EAEAX с SPY EAEAX с VEIEX EAEAX с JUEMX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий EAEAX и VUG

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

EAEAX

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

EAEAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EAEAX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.82	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.32	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.19	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	4.15	+0.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EAEAX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.82	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.53	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.76	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.57	-0.13

Корреляция

Корреляция между EAEAX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VUG

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund	4.47%	4.29%	0.80%	0.53%	0.79%	2.58%	0.57%	1.87%	2.12%	3.13%	1.10%	6.32%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VUG

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	EAEAX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.71%	-50.68%	-3.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.67%	-16.53%	+4.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.72%	-35.61%	+10.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.74%	-35.61%	+0.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.88%	-12.25%	+5.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.87%	-7.13%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	4.72%	-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VUG

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EAEAX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	7.12%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.76%	12.70%	-3.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.90%	22.70%	-5.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.66%	22.22%	-6.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.82%	21.38%	-4.56%

Сравнение EAEAX с VUG

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VUG

Сравнение доходности по годам EAEAX и VUG

Доходность по периодам

EAEAX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EAEAX и VUG

Доходность на риск

EAEAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

EAEAX

VUG

Сравнение EAEAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EAEAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VUG

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)