PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAEAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EAEAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAEAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между EAEAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
383.15%
889.46%
EAEAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAEAX:

0.33

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

EAEAX:

0.58

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

EAEAX:

1.09

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

EAEAX:

0.32

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

EAEAX:

1.25

SPY:

2.48

Индекс Язвы

EAEAX:

4.64%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

EAEAX:

17.53%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EAEAX:

-57.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EAEAX:

-9.88%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAEAX показывает доходность -5.04%, а SPY немного ниже – -5.13%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.11% соответственно.

EAEAX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.78%

1 год

4.71%

5 лет

11.38%

10 лет

7.38%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EAEAX и SPY

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
График комиссии EAEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAEAX: 1.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAEAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EAEAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EAEAX: 0.33
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино EAEAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EAEAX: 0.58
SPY: 0.94
Коэффициент Омега EAEAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EAEAX: 1.09
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара EAEAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EAEAX: 0.32
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина EAEAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EAEAX: 1.25
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.57
EAEAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и SPY

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		0.11%0.11%0.53%0.56%0.33%0.57%0.66%0.88%0.85%0.93%0.75%0.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и SPY

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -57.02%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-9.29%
EAEAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 12.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
15.00%
EAEAX
SPY