Сравнение EAEAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EAEAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAEAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | -4.06% | 12.06% | 17.99% | 20.69% | -18.19% | 21.24% | 15.47% | 27.44% | -5.86% | 19.16% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.48% против 17.41% соответственно.
EAEAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.48%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAEAX и SPMO
EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
EAEAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EAEAX
SPMO
Сравнение EAEAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAEAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.60 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.96 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.90 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAEAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EAEAX и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAEAX и SPMO
Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEAX Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund | 4.47% | 4.29% | 0.80% | 0.53% | 0.79% | 2.58% | 0.57% | 1.87% | 2.12% | 3.13% | 1.10% | 6.32% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EAEAX и SPMO
Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAEAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.71% | -30.95% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.70% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -22.74% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -30.95% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.31% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.66% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.60% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAEAX и SPMO
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAEAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.22% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.80% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 22.77% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 19.08% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 20.09% | -3.27% |