PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEAX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

EAEAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEAX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		-4.06%12.06%17.99%20.69%-18.19%21.24%15.47%27.44%-5.86%19.16%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EAEAX превзошли акции VEIEX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.36% соответственно.

EAEAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.96%
1 год
10.93%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.48%

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EAEAX:
EAEAX с EALCXEAEAX с EACPXEAEAX с SPMOEAEAX с SCHGEAEAX с SPYEAEAX с JUEMXEAEAX с VUG
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX

Сравнение комиссий EAEAX и VEIEX

EAEAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

EAEAX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг доходности на риск EAEAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEAX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEAXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.42

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.93

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.00

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEAX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEAXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между EAEAX и VEIEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и VEIEX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		4.47%4.29%0.80%0.53%0.79%2.58%0.57%1.87%2.12%3.13%1.10%6.32%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и VEIEX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEAXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.71%

-66.47%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.10%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-32.73%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-36.30%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.97%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-17.29%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и VEIEX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEAXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.91%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.92%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

15.41%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.22%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.39%

+0.43%