PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAEAX с EACPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEAX с EACPX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX).

EAEAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 3 мар. 2002 г.. EACPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAEAX или EACPX.

Корреляция

Корреляция между EAEAX и EACPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EAEAX и EACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.85%
871.63%
EAEAX
EACPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAEAX:

0.33

EACPX:

0.33

Коэф-т Сортино

EAEAX:

0.58

EACPX:

0.62

Коэф-т Омега

EAEAX:

1.09

EACPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EAEAX:

0.32

EACPX:

0.34

Коэф-т Мартина

EAEAX:

1.25

EACPX:

1.22

Индекс Язвы

EAEAX:

4.64%

EACPX:

5.92%

Дневная вол-ть

EAEAX:

17.53%

EACPX:

21.72%

Макс. просадка

EAEAX:

-57.02%

EACPX:

-63.39%

Текущая просадка

EAEAX:

-9.88%

EACPX:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, EAEAX показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у EACPX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.31% соответственно.

EAEAX

С начала года

-5.04%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-5.78%

1 год

4.71%

5 лет

11.38%

10 лет

7.38%

EACPX

С начала года

-8.14%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-6.93%

1 год

5.60%

5 лет

12.36%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EAEAX и EACPX

И EAEAX, и EACPX имеют комиссию равную 1.25%.

EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund
График комиссии EAEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAEAX: 1.25%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
График комиссии EACPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EACPX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAEAX и EACPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEAX
Ранг риск-скорректированной доходности EAEAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAEAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EACPX
Ранг риск-скорректированной доходности EACPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EACPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAEAX c EACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EAEAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EAEAX: 0.33
EACPX: 0.33
Коэффициент Сортино EAEAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EAEAX: 0.58
EACPX: 0.62
Коэффициент Омега EAEAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EAEAX: 1.09
EACPX: 1.09
Коэффициент Кальмара EAEAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EAEAX: 0.32
EACPX: 0.34
Коэффициент Мартина EAEAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
EAEAX: 1.25
EACPX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EACPX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и EACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.33
EAEAX
EACPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEAX и EACPX

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как EACPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAEAX
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund		0.11%0.11%0.53%0.56%0.33%0.57%0.66%0.88%0.85%0.93%0.75%0.60%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEAX и EACPX

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки EACPX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и EACPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-12.52%
EAEAX
EACPX

Волатильность

Сравнение волатильности EAEAX и EACPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 12.87%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
14.81%
EAEAX
EACPX