PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JSTC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSTC показывает доходность 10.79%, а VOO немного выше – 10.91%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.41%

Correlation

The correlation between JSTC and VOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between JSTC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и VOO

Секторы
JSTC
VOO

Технологии

27.2%
35.7%

Финансовые услуги

22.5%
11.6%

Промышленность

16.7%
8.3%

Здравоохранение

10.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

JSTC
27.2%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
VOO
11.6%

Промышленность

JSTC
16.7%
VOO
8.3%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
VOO
1.8%

Недвижимость

JSTC
0.5%
VOO
1.9%

Энергетика

JSTC
0.0%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с BOATJSTC с SPUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JSTC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.39

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.25

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.16

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

14.73

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JSTC и VOO

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-33.99%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.90%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.69%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-24.52%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.70%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.69%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и VOO

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.84%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.90%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.80%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.81%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.01%

-2.25%

Сравнение комиссий JSTC и VOO

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и VOO

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 6.41% for JSTC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.03% for VOO.

JSTC is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор