PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и RPAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%1.56%

Correlation

The correlation between JSTC and RPAR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between JSTC and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и RPAR

Секторы
JSTC
RPAR

Технологии

27.2%
0.1%

Финансовые услуги

22.5%
35.9%

Промышленность

16.7%
2.1%

Здравоохранение

10.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

0.8%
6.4%

Недвижимость

0.5%
-0.0%

Энергетика

0.0%
5.9%

Технологии

JSTC
27.2%
RPAR
0.1%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
RPAR
35.9%

Промышленность

JSTC
16.7%
RPAR
2.1%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
RPAR
5.1%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
RPAR
4.9%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
RPAR
0.3%

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
RPAR
0.2%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
RPAR
6.4%

Недвижимость

JSTC
0.5%
RPAR
-0.0%

Энергетика

JSTC
0.0%
RPAR
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с SPUS
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

JSTC vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.90

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.63

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

8.71

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа RPAR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JSTC и RPAR

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-30.16%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.10%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.20%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-30.16%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.64%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.61%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и RPAR

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.56%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.37%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

10.20%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.40%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

12.69%

+3.07%

Сравнение комиссий JSTC и RPAR

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и RPAR

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and RPAR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while RPAR is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.51% for RPAR.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор