Сравнение JSTC с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
JSTC и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и RPAR
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
JSTC vs. RPAR — Ранг доходности на риск
JSTC
RPAR
Сравнение JSTC c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.02 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 7.13 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и RPAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и RPAR
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и RPAR
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -30.16% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.10% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -30.16% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.42% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -11.83% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и RPAR
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.61% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.76% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 11.74% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.35% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.73% | +3.03% |