PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SFYF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. JSTC is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.83%/yr vs 11.59%/yr for SFYF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью 9.47%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

SFYF

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
8.67%
С начала года
9.47%
1 год
27.85%
3 года*
28.08%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SFYF

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.48%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		9.47%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%0.19%

Correlation

The correlation between JSTC and SFYF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between JSTC and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и SFYF

Секторы
JSTC
SFYF

Технологии

35.4%
34.9%

Финансовые услуги

22.2%
7.5%

Промышленность

15.1%
1.2%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
24.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.7%

Технологии

JSTC
35.4%
SFYF
34.9%

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
SFYF
7.5%

Промышленность

JSTC
15.1%
SFYF
1.2%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
SFYF
6.8%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
SFYF
16.7%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
SFYF
24.6%

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
SFYF
6.0%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
SFYF

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
SFYF

-

Недвижимость

JSTC
0.4%
SFYF
1.1%

Энергетика

JSTC
0.0%
SFYF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

JSTC vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.91

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.84

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.65

+0.81

JSTC vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SFYF

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-56.09%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-15.18%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-26.45%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-56.09%

+29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.29%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-16.39%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.94%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SFYF

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 4.01%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.34%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

15.63%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.00%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

29.38%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

30.61%

-14.84%

Сравнение комиссий JSTC и SFYF

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SFYF

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SFYF в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SFYF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (6.34%) compared to JSTC (4.01%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, SFYF leads with 11.59% vs 6.83% for JSTC. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 11.59% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.36% for SFYF.

JSTC is categorized as Global Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор