Сравнение JSTC с SPRE
JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. JSTC is actively managed, while SPRE is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.64%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности JSTC и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 13.04%.
JSTC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
SPRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00M | $813.08K | $671.96K | |
| $1.45M | $1.14M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам JSTC и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 13.85% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 0.66% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 13.04% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | -0.17% |
Correlation
The correlation between JSTC and SPRE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between JSTC and SPRE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JSTC и SPRE
Секторы
JSTC
SPRE
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Энергетика
-
Технологии
JSTC
SPRE
-
Финансовые услуги
JSTC
SPRE
Промышленность
JSTC
SPRE
-
Здравоохранение
JSTC
SPRE
-
Коммуникационные услуги
JSTC
SPRE
Потребительский циклический сектор
JSTC
SPRE
-
Потребительский защитный сектор
JSTC
SPRE
-
Коммунальные услуги
JSTC
SPRE
Сырьевые материалы
JSTC
SPRE
Недвижимость
JSTC
SPRE
Энергетика
JSTC
SPRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSTC vs. SPRE — Ранг доходности на риск
JSTC
SPRE
Сравнение JSTC c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSTC | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.64 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSTC и SPRE
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSTC | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -38.34% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.63% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -22.04% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -38.34% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.22% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -17.66% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.63% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и SPRE
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSTC | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.18% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.02% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.15% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.77% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.27% | -2.52% |
Сравнение комиссий JSTC и SPRE
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и SPRE
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPRE в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.20% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.71% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
JSTC and SPRE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSTC has higher volatility (3.60%) compared to SPRE (3.18%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SPRE's -38.34%.
On 5-year performance, JSTC leads with 6.64% vs 1.44% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.64% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.
SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.20% for JSTC.
JSTC is categorized as Global Equities, while SPRE is REIT. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.50% for SPRE.
SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSTC и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор