PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SPRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. JSTC is actively managed, while SPRE is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.83%/yr vs 1.44%/yr for SPRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 12.75%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

SPRE

1 день
1.74%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
9.61%
С начала года
12.75%
1 год
16.63%
3 года*
6.68%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%0.66%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		12.75%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%

Correlation

The correlation between JSTC and SPRE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.60

Over the past year, the correlation between JSTC and SPRE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSTC и SPRE

Секторы
JSTC
SPRE

Технологии

35.4%

-

Финансовые услуги

22.2%
-0.0%

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.1%
-0.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.9%
4.7%

Недвижимость

0.4%
79.9%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
35.4%
SPRE

-

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
SPRE
-0.0%

Промышленность

JSTC
15.1%
SPRE

-

Здравоохранение

JSTC
9.2%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
SPRE
-0.2%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
SPRE

-

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
SPRE
0.6%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
SPRE
4.7%

Недвижимость

JSTC
0.4%
SPRE
79.9%

Энергетика

JSTC
0.0%
SPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с BOATJSTC с RPARJSTC с SFYF
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с HLALSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

JSTC vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.76

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.73

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

6.20

+0.27

JSTC vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SPRE

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-38.34%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.63%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-22.04%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-38.34%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.46%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-17.75%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.69%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SPRE

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 4.01% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.06%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.42%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.59%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

18.79%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.34%

-2.57%

Сравнение комиссий JSTC и SPRE

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SPRE

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPRE в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.71%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SPRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (4.06%) compared to JSTC (4.01%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.83% vs 1.44% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.83% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

SPRE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.23% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while SPRE is REIT. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.50% for SPRE.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор