PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. JSTC is actively managed, while SPRE is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.41%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%0.18%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between JSTC and SPRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.61

The correlation between JSTC and SPRE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и SPRE

Секторы
JSTC
SPRE

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

22.5%
0.1%

Промышленность

16.7%

-

Здравоохранение

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

0.8%
5.0%

Недвижимость

0.5%
84.4%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
27.2%
SPRE

-

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SPRE
0.1%

Промышленность

JSTC
16.7%
SPRE

-

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SPRE
-0.0%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SPRE

-

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SPRE
0.4%

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SPRE
5.0%

Недвижимость

JSTC
0.5%
SPRE
84.4%

Энергетика

JSTC
0.0%
SPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с RPARJSTC с BOATJSTC с SPUS
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

JSTC vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.84

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.22

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.15

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

3.91

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SPRE

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-38.34%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.63%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-22.04%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-38.34%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-12.33%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-17.92%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SPRE

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JSTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.80%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.58%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.21%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.74%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.41%

-2.65%

Сравнение комиссий JSTC и SPRE

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SPRE

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SPRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while SPRE is REIT. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.69% for SPRE.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор