PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. JSTC is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 14.06%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%4.42%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between JSTC and BOAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.45

The correlation between JSTC and BOAT shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и BOAT

Секторы
JSTC
BOAT

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

22.5%
4.7%

Промышленность

16.7%
25.4%

Здравоохранение

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.0%
16.1%

Технологии

JSTC
27.2%
BOAT

-

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
BOAT
4.7%

Промышленность

JSTC
16.7%
BOAT
25.4%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
BOAT

-

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
BOAT

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
BOAT

-

Недвижимость

JSTC
0.5%
BOAT

-

Энергетика

JSTC
0.0%
BOAT
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с SPUS
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

JSTC vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.50

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.30

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.25

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

13.13

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.50

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Просадки

Сравнение просадок JSTC и BOAT

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-33.94%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.60%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-33.94%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.70%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.70%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.75%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и BOAT

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 4.30%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.60%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

15.34%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

19.77%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

25.12%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

25.12%

-9.36%

Сравнение комиссий JSTC и BOAT

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и BOAT

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and BOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to JSTC (4.30%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 14.06% for JSTC. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while BOAT is Transportation Equities. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор