Сравнение JSTC с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
JSTC и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 4.42% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и BOAT
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
JSTC vs. BOAT — Ранг доходности на риск
JSTC
BOAT
Сравнение JSTC c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.66 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.33 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.27 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 16.48 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.66 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и BOAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и BOAT
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и BOAT
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.94% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -15.62% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.44% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -9.94% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.05% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и BOAT
Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 8.91% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 14.39% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 24.58% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 25.24% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 25.24% | -9.48% |