PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. JSTC is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.64%/yr vs 18.91%/yr for VGT. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.

JSTC

1 день
-0.36%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
12.52%
С начала года
13.85%
1 год
18.46%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
Всё время*
8.90%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JSTC

Adasina Social Justice All Cap Global ETF
$1.00M$813.08K$671.96K

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам JSTC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		13.85%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.48%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%5.18%

Correlation

The correlation between JSTC and VGT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.77

The correlation between JSTC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и VGT

Секторы
JSTC
VGT

Технологии

28.6%
98.6%

Финансовые услуги

23.5%
0.5%

Промышленность

18.4%
0.4%

Здравоохранение

9.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.0%

Недвижимость

0.7%

-

Энергетика

0.0%
0.3%

Технологии

JSTC
28.6%
VGT
98.6%

Финансовые услуги

JSTC
23.5%
VGT
0.5%

Промышленность

JSTC
18.4%
VGT
0.4%

Здравоохранение

JSTC
9.8%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

JSTC
7.2%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.1%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.2%
VGT

-

Коммунальные услуги

JSTC
2.6%
VGT

-

Сырьевые материалы

JSTC
1.9%
VGT
0.0%

Недвижимость

JSTC
0.7%
VGT

-

Энергетика

JSTC
0.0%
VGT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPARJSTC с SFYF
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

JSTC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JSTC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.25

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.50

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

6.69

+0.79

JSTC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и VGT

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-54.63%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-16.40%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-27.23%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-35.07%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.70%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.95%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

6.11%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и VGT

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

9.00%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

20.38%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

24.47%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

25.92%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

24.93%

-9.18%

Сравнение комиссий JSTC и VGT

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и VGT

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.20%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to JSTC (3.60%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 18.91% vs 6.64% for JSTC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 18.91% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.36% for VGT.

JSTC is categorized as Global Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор