PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с GABF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 13.95%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.

JSTC

1 день
-0.36%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
12.52%
С начала года
13.85%
1 год
18.46%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
Всё время*
8.90%

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

JSTC

Adasina Social Justice All Cap Global ETF
$1.00M$813.08K$671.96K

Сравнение доходности по годам JSTC и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		13.85%12.02%8.96%15.67%1.81%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between JSTC and GABF is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.76

The correlation between JSTC and GABF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSTC и GABF

Секторы
JSTC
GABF

Технологии

28.6%
5.2%

Финансовые услуги

23.5%
85.6%

Промышленность

18.4%
4.9%

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

0.7%
4.3%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
28.6%
GABF
5.2%

Финансовые услуги

JSTC
23.5%
GABF
85.6%

Промышленность

JSTC
18.4%
GABF
4.9%

Здравоохранение

JSTC
9.8%
GABF

-

Коммуникационные услуги

JSTC
7.2%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.1%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.2%
GABF

-

Коммунальные услуги

JSTC
2.6%
GABF

-

Сырьевые материалы

JSTC
1.9%
GABF

-

Недвижимость

JSTC
0.7%
GABF
4.3%

Энергетика

JSTC
0.0%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPARJSTC с SFYF
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHW

Доходность на риск

JSTC vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JSTC c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.04

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.18

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.04

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

0.10

+7.38

JSTC vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и GABF

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-20.86%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-17.16%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-20.86%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.00%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.97%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

7.91%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и GABF

Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 3.60%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.93%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.15%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

17.49%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

20.38%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

20.38%

-4.63%

Сравнение комиссий JSTC и GABF

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и GABF

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GABF в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.20%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and GABF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.93%) compared to JSTC (3.60%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.22% vs 13.95% for JSTC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.22% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

GABF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.20% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Gabelli. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.10% for GABF.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор