PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, JSTC returned 14.06%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%1.21%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between JSTC and GABF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.78

The correlation between JSTC and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSTC и GABF

Секторы
JSTC
GABF

Технологии

27.2%
4.9%

Финансовые услуги

22.5%
84.6%

Промышленность

16.7%
4.6%

Здравоохранение

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
6.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
27.2%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
GABF
84.6%

Промышленность

JSTC
16.7%
GABF
4.6%

Здравоохранение

JSTC
10.3%
GABF

-

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
GABF

-

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
GABF

-

Недвижимость

JSTC
0.5%
GABF
6.0%

Энергетика

JSTC
0.0%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с RPARJSTC с BOATJSTC с SPUS
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

JSTC vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.19

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.13

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.19

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

-0.44

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.19

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JSTC и GABF

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-20.86%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-17.16%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-20.86%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-11.60%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.86%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.27%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и GABF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.30% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.14%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.37%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.54%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.54%

-4.78%

Сравнение комиссий JSTC и GABF

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и GABF

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and GABF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 14.06% for JSTC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.21% for JSTC.

JSTC is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Gabelli. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.10% for GABF.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор