- Эмитент
- Toroso Investments
- Дата выпуска
- 10 дек. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $270M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 36K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $813.08K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции JSTC — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,379.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) показал доход в 13.85% с начала года и 18.46% за последние 12 месяцев.
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JSTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JSTC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 0.77% | -6.48% | 8.98% | 5.13% | 2.92% | -1.45% | 1.99% | 13.85% | ||||
| 2025 | 1.98% | -0.31% | -3.06% | 1.79% | 4.21% | 3.62% | -1.06% | 2.91% | 0.89% | -0.10% | -0.25% | 1.01% | 12.02% |
| 2024 | -0.66% | 2.31% | 2.37% | -5.26% | 3.06% | 0.55% | 4.18% | 2.72% | 1.75% | -2.12% | 4.93% | -4.62% | 8.96% |
| 2023 | 7.72% | -2.37% | 0.26% | -0.05% | -2.12% | 5.47% | 2.42% | -2.39% | -4.48% | -3.57% | 9.41% | 5.53% | 15.67% |
| 2022 | -5.35% | -2.49% | 0.35% | -7.82% | 0.71% | -8.04% | 6.59% | -4.02% | -8.65% | 7.44% | 8.03% | -3.89% | -17.58% |
| 2021 | -1.44% | 3.35% | 3.44% | 4.05% | 2.20% | 0.26% | 1.28% | 2.22% | -3.86% | 4.84% | -2.89% | 4.78% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
Adasina Social Justice All Cap Global ETF has an annualized alpha of -2.65%, beta of 0.86, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2020.
- This ETF participated in 92.55% of S&P 500 Index downside but only 75.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.65% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.81, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 75.18%
- Участие в снижении
- 92.55%
Комиссия
Комиссия JSTC составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSTC имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.50 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.58 | -3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adasina Social Justice All Cap Global ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.20 | $0.18 | $0.12 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adasina Social Justice All Cap Global ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.12 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adasina Social Justice All Cap Global ETF показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Adasina Social Justice All Cap Global ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.82%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.72%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1mo 12d | 5mo 16dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.93%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.01%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-5.28%окт. 2021 г. | 27d | 16d | 1mo 13dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| JSTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -56.78% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -18.90% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.43% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.69% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.14% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSTC
Добавьте Adasina Social Justice All Cap Global ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSTC