Сравнение JSMSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 17.57% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и VHIAX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JSMSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JSMSX
VHIAX
Сравнение JSMSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.76 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.45 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и VHIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и VHIAX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и VHIAX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -85.49% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -15.76% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -35.25% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -35.25% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -12.50% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -40.36% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.93% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.88% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 12.63% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 22.62% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 22.45% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 22.16% | -9.74% |