Сравнение JSMSX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 24.54% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FRQHX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRQHX
Сравнение JSMSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.46 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.49 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FRQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRQHX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRQHX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -16.90% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.41% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.90% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.44% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -3.88% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.86% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRQHX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.11% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.93% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 4.65% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.52% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.77% | +6.66% |