Сравнение JSMSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 29.12% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -2.40% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -2.40%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и JEPAX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JSMSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JSMSX
JEPAX
Сравнение JSMSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.46 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.14 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.46 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и JEPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и JEPAX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности JEPAX в 7.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.45% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и JEPAX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -32.69% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -10.43% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -13.74% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.35% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.05% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.23% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и JEPAX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 3.38% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.50% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 13.68% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 11.40% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.02% | -2.60% |