- ISIN
- US4812A38662
- CUSIP
- 4812A3866
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 14 мая 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции JSMSX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,329.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) показал доход в 6.22% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSMSX составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 10.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность JSMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JSMSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 1.44% | -4.40% | 5.27% | 2.04% | 0.14% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 2.07% | 0.69% | -2.23% | -0.05% | 3.15% | 3.37% | 0.56% | 2.02% | 2.08% | 1.02% | 0.43% | 0.32% | 14.15% |
| 2024 | -2.71% | 2.50% | 2.27% | -3.09% | 3.35% | 1.41% | 2.08% | 1.83% | 1.69% | -2.22% | 2.63% | -2.73% | 6.89% |
| 2023 | 6.00% | -2.35% | 2.10% | 1.03% | -1.02% | 3.32% | 1.99% | -1.83% | -3.56% | -2.18% | 6.81% | 7.61% | 18.54% |
| 2022 | -3.94% | -2.41% | -0.31% | -6.05% | 0.06% | -5.88% | 5.29% | -3.28% | -7.01% | 3.20% | 6.33% | -3.14% | -16.76% |
| 2021 | -0.53% | 1.51% | 1.25% | 3.18% | 1.20% | 0.21% | 0.64% | 1.31% | -2.89% | 3.41% | -2.09% | 3.25% | 10.72% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.73, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2006.
- This fund participated in 82.05% of S&P 500 Index downside but only 76.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 76.83%
- Участие в снижении
- 82.05%
Комиссия
Комиссия JSMSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSMSX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.29 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 10.15 | +0.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.01 | $0.45 | $1.29 | $2.50 | $0.87 | $6.07 | $1.15 | $0.90 | $0.53 | $0.58 |
Дивидендный доход | 5.51% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.05%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.56%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.98%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.41%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 28d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| JSMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -56.78% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.10% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -18.90% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.43% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -33.92% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.31% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -10.71% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.05% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSMSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSMSX