PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A38662

CUSIP

4812A3866

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

14 мая 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JSMSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) показал доход в 3.60% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSMSX составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JSMSX

С начала года

3.60%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.39%

3 года

7.54%

5 лет

7.79%

10 лет

6.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%0.69%-2.23%-0.05%3.15%3.60%
2024-2.71%2.50%2.27%-3.09%3.35%1.41%2.08%1.83%1.69%-2.22%2.63%-2.74%6.88%
20236.00%-2.35%2.10%1.03%-1.02%3.32%1.99%-1.83%-3.56%-2.18%6.81%7.61%18.54%
2022-3.94%-2.41%-0.32%-6.05%0.06%-5.88%5.29%-3.28%-7.01%3.20%6.33%-3.14%-16.76%
2021-0.53%1.51%1.25%3.18%1.20%0.21%0.64%1.31%-2.89%3.41%-2.09%3.25%10.71%
2020-0.16%-4.49%-11.43%6.94%3.48%2.37%4.06%3.38%-1.86%-1.20%8.87%3.50%12.46%
20196.16%1.87%1.49%2.20%-3.16%4.58%0.14%-0.47%1.18%1.61%1.26%2.30%20.58%
20183.83%-3.78%-0.71%-0.19%0.52%-0.53%2.04%0.84%-0.17%-5.79%1.33%-4.85%-7.64%
20172.34%2.03%0.68%1.52%1.45%0.62%2.31%0.38%1.58%1.79%1.62%1.00%18.74%
2016-4.71%-0.81%5.71%0.99%0.65%0.34%3.30%0.21%0.31%-1.73%0.69%1.24%6.02%
2015-0.16%3.62%-0.44%0.10%1.07%-2.04%1.24%-5.14%-2.66%5.35%-0.21%-1.78%-1.47%
2014-2.97%4.17%0.32%-0.05%2.03%1.91%-1.34%2.82%-2.70%2.36%1.74%-0.74%7.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JSMSX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JSMSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$1.01$0.45$1.29$2.50$0.87$3.26$1.15$0.90$0.53$0.58$0.81

Дивидендный доход

5.29%5.48%2.50%8.24%12.27%4.20%16.99%6.17%4.18%2.83%3.19%4.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.33$2.50
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.68$0.87
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.04$3.26
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.97$1.15
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.73$0.90
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.36$0.53
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.46$0.58
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.63$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.05%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.822
-25.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-22.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-19.98%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-15.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.345
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...