Сравнение JSMSX с FHATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FHATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FHATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FHATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -9.32% |
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | -2.20% | 16.87% | 11.20% | 15.29% | -17.26% | 11.13% | 15.04% | 22.58% | -12.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FHATX с доходностью -2.20%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
FHATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FHATX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FHATX в 0.46%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FHATX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FHATX
Сравнение JSMSX c FHATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FHATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.89 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FHATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FHATX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FHATX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FHATX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FHATX Fidelity Freedom Blend 2030 Fund | 3.07% | 3.00% | 4.18% | 2.22% | 5.68% | 7.21% | 4.46% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FHATX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FHATX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FHATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FHATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -24.70% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -7.98% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.67% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.76% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.45% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FHATX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2030 Fund (FHATX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FHATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.99% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.38% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.76% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 10.76% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.36% | +0.06% |