Сравнение JSMSX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.25% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и PPLIX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
JSMSX
PPLIX
Сравнение JSMSX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.59 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и PPLIX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и PPLIX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -55.61% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -11.42% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.85% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -32.67% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.57% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -8.35% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.34% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и PPLIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.38%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.83% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 8.67% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.54% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 15.38% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.53% | -3.11% |